Wikipedia forex pairs by volatility

, 24 25. : FX 24 25 18:00 GMT 24 23:00 GMT 24 18:45 GMT 25 23:00 GMT 27 17:30 GMT 24 USA30.IDX / USD, USATECH. IDX / USD, USA500.IDX / USD. 7:00 GMT 25 18:00 GMT 25 USA30.IDX / USD, USATECH. IDX / USD, USA500.IDX / USD. 7:00 GMT 28 17:30 GMT 24 JPN. IDX / JPY. 1:00 GMT 25 18:00 GMT 25 JPN. IDX / JPY. 1:00 GMT 28 18:00 GMT 24 LIGHT. CMD / USD 23:00 GMT 24 18:00 GMT 25 LIGHT. CMD / USD. 23:00 GMT 27 17:30 GMT 24 BRENT. CMD / USD 1:00 GMT 25 18:45 GMT 25 BRENT. CMD / USD. 1:00 GMT 28 Dukascopy 21 ndash 22 Banco Dukascopy SA Lantern Fund Fórum 21 -22. . CFD, CFD 7. , USD / MXN 1:10. ,, 8,. . , USD / MXN CFD 1:10. Dukascopy VIVO. (EUR / RUB) VIVO. EUR / RUB 1:10. . TROCA . 1:10 USD / MXN USD 30.000, 27.10.2017, Dukascopy: CFD 1:10 7, 14:00 GMT. Dukascopy. 27 2017,, Dukascopy: 6, 22:00 GMT, USD / MXN 1:10. . 8 10:00 GMT, 30.000 USD (7). (USD 30.000), 8,. 9, 05:00 GMT. Dukascopy. 25 2017, 30,. ,, 21:00 GMT / 5pm EST. , 22:00 CET /. 6. 22:00 GMT / 5pm EST / 23:00 CET /. 20 2017 Dukascopy Dukascopy Banco, DUKES COPY LTD duques-cópia. , (Sfc. hk/web/EN/alert-list/all. html1738), Dukascopia. Forex Dukascopy. O que é volatilidade A volatilidade é uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado índice de mercado ou de segurança. A volatilidade pode ser medida usando o desvio padrão ou a variação entre retornos desse mesmo índice de mercado ou de segurança. Comumente, quanto maior a volatilidade, mais arriscada a segurança. 2. Uma variável em fórmulas de preço de opções mostrando até que ponto a rentabilidade do ativo subjacente flutua entre agora e a expiração das opções. A volatilidade, expressa como um coeficiente percentual dentro das fórmulas de preço de opções, resulta das atividades de negociação diárias. Como a volatilidade é medida afetará o valor do coeficiente utilizado. VIDEO Carregar o leitor. Volatilidade Em outras palavras, a volatilidade refere-se à quantidade de incerteza ou risco sobre o tamanho das mudanças no valor dos títulos. Uma maior volatilidade significa que um valor de segurança pode potencialmente ser espalhado sobre uma gama maior de valores. Isso significa que o preço da segurança pode mudar drasticamente em um curto período de tempo em qualquer direção. Uma menor volatilidade significa que o valor de um valor de segurança não flutua dramaticamente, mas mudanças de valor em um ritmo constante ao longo de um período de tempo. Uma medida da volatilidade relativa de um determinado estoque para o mercado é o seu beta. Um beta aproxima a volatilidade geral dos retornos dos títulos contra os retornos de um benchmark relevante (geralmente o SampP 500 é usado). Por exemplo, uma ação com um valor beta de 1,1 historicamente mudou 110 por cada 100 movimentos no benchmark, com base no nível de preço. Duas grandes moedas para lucrar com a volatilidade do petróleo Os futuros do petróleo entraram em um mercado de ursos íngreme em 2017, após um intervalo de negociação de vários anos Após o colapso económico de 2008. Enquanto futuros e compradores de ações perderam fortunas tentando escolher o fundo, muitos comerciantes de moeda prosperaram, aproveitando a estreita correlação entre futuros de energia e pares de forex que reagem aos setores de alta volatilidade. Permite identificar essas correlações e como eles comércio, com um foco nítido na aplicação deste conhecimento para os gyrations no mercado de petróleo bruto. Dadas as ações de preços selvagens em 2017 e 2017, é provável que o setor de energia irá esculpir ampla oscilações e tendências multi-semana para os próximos dois a três anos no mínimo, oferecendo aos jogadores forex inúmeras oportunidades de lucro. Vamos nos concentrar nos pares mais populares e altamente líquidos, com apertados bid / ask spreads e fácil acesso para os comerciantes de moeda dos EUA. Mais finamente negociados instrumentos podem funcionar tão bem, mas eles tendem a transportar custos mais elevados. A maioria desses cruzamentos pode ser encontrada em nações da América Central e do Sul que são altamente dependentes do preço do petróleo bruto. Estes incluem Brasil, Colômbia, Venezuela e México. Dólar canadense Não surpreendentemente, cruzes de forex canadenses mostram correlação apertada com contratos de petróleo bruto. A nação rica em recursos tem enormes reservas de energia. Que impactam fortemente os saldos do produto interno bruto (PIB) e do comércio exterior. Como o petróleo bruto é calculado em dólares norte-americanos, o par USD / CAD funciona como uma aproximação quase perfeita para os giros de petróleo - tanto mais altos como mais baixos. Este par gera uma correlação inversa desde que o dólar canadense representa o denominador na cruz, aconselhando os comerciantes procurarem o par para rally quando o óleo cru está vendendo fora e vice-versa. A correlação tende a diminuir quando os metais preciosos e industriais estão se movendo mais vigorosamente do que o petróleo bruto porque a mineração produz o país outra grande fonte de riqueza natural. O US Oil Fund (USO), um proxy de ações negociado em bolsa para o contrato de petróleo bruto WTI eo par de divisas USD / CAD, mostram ação de preço inverso entre o mercado de ursos de 2008 a 2009 e o terceiro trimestre de 2017. A cruz Culminou em 2009, quando o petróleo bruto bateu para fora um fundo e entrou em uma tendência de alta de dois anos. Por sua vez, USD / CAD virou menor em uma tendência de queda perfeitamente inversa de dois anos. Os instrumentos voltaram a girar em 2017, com o petróleo bruto a registar uma recuperação elevada, antes de uma gama de três anos de negociação. A correlação diminuiu entre as inversões de 2017 e as tendências de separação de 2017. O USD / CAD entrou em uma tendência de alta durante este período intermediário, enquanto o petróleo bruto caiu de lado. Testando limites superior e inferior. O desprendimento relativo aponta uma característica de correlação comum, mas mal compreendida, que tende a se expandir durante períodos de volatilidade crescente e contrair quando a volatilidade diminui. A alta do USD / CAD aumenta em junho de 2017, quando o petróleo entra em uma nova tendência de baixa. Quebrando apoio multi-ano e encabeçando em um teste do ponto baixo afixado na década precedente. A cruz canadense responde com um rally para um máximo de 11 anos. Ele tende a liderar o contrato de futuros ao longo deste período, atuando como um indicador principal para giros em poços de energia. Dólar australiano O cruzamento do dólar australiano contra o dólar dos EUA, a negociação como AUD / USD mostra alta correlação com o petróleo bruto também. Isto parece incomum à primeira vista porque a Austrália possui apenas 0,3 das reservas mundiais de petróleo. No entanto, o país tem enormes reservas de cobre, ouro, ferro e níquel que dominam seu PIB, destacando a correlação entre as classes de commodities. Especialmente nos últimos anos. A negociação eletrônica e os novos derivativos reforçaram essas relações porque as grandes cestas de commodities podem ser compradas ou vendidas como hedges de risco ou de risco em reação à mudança de sentimento nos mercados de ações e títulos. O petróleo bruto e o AUD / USD terminam em uníssono em 2009 e entram em tendências de alta similares que se estendem aos máximos históricos de 2017 que não foram violados nos últimos anos. Enquanto a correlação declina entre os máximos de 2017 e 2017, os instrumentos seguem trajectórias semelhantes, com altos e baixos relativos ocorrendo ao mesmo tempo. Os instrumentos se dividem em fortes tendências de baixa em meados de 2017. O petróleo bruto é cortado pela metade neste período, enquanto o AUD / USD cai cerca de 25. Os altos e baixos relativos intensificam as leituras de correlação, com ação de preço quase idêntica no segundo semestre de 2017 . Este comportamento lockstep deve facilitar até quando o petróleo começa a inevitável bottoming processo, diminuindo os níveis de volatilidade. O diferencial de variação percentual ilustra como a correlação afeta a direção da tendência ea estrutura de preços entre os instrumentos, mas não prevê o tamanho dos ganhos ou perdas. Isto é especialmente verdadeiro quando se trabalha com moedas, porque eles apresentam comportamentos banda de preço que se estendem ao longo de muitas décadas, enquanto outros instrumentos podem, teoricamente pelo menos, subir para o infinito ou cair para zero. A linha inferior cruzamentos dólar dos EUA com os dólares canadense e australiano oferecem fácil acesso a giros de petróleo bruto, uma vez que ambas as cruzes mostram uma correlação extremamente estreita com os mercados de energia. Esta correlação tem crescido ainda mais forte nos últimos anos, com petróleo bruto agora trabalhando através de uma tendência de baixa volátil.