Random walk index forex

Random Walk Index (RWI) Michael Poulos é um inventor do Random Walk Index. Seu objetivo era desenvolver um indicador que teria um efeito melhor do que o período fixo do olhar-para trás e todas as técnicas tradicionais do alisamento. A base do RWI é uma teoria do caminho mais curto de um ponto para outro. No caso de os preços ficar muito longe da linha traçada por um período, então a eficiência do movimento é considerado mínimo. Movimento altamente aleatório cria RWI consideravelmente flutuante. O número de períodos, recomendado por Poulos para aplicação eficaz de RWI é de 2 a 7 para o curto prazo, se a longo prazo exige de 8 a 64 períodos. É feito para mostrar as flutuações de curto prazo e tendências de longo prazo. RWI picos a curto prazo indicam com os altos preços, se seus fundos descrevem declínio de preços. A análise de longo prazo descreve picos de RWI superiores a 1,0 como uma indicação de uma tendência de alta fiável. As tendências baixas estáveis ​​são mostradas pelo RWI tomando valores baixos acima de 1,0. Os valores de RWI de longo prazo de altos são acima de zero eo RWI de longo prazo de baixos excede 1.0 também, o sistema negociando que usa RWI deve esperar curto curto (ou entrar por muito tempo). Fechar longo (ou entrar curto) ocorre quando RWI dos pontos baixos é mais de 1,0, juntamente com RWI de curto prazo de altos excede 1,0. RWI é a relação entre a tendência real de preços e uma caminhada aleatória. No caso de o movimento excede o último, juntamente com a tendência atual, o índice é superior a 1.0.Random Walk Theory O que é a Random Walk Theory A teoria Random Walk sugere que as mudanças no preço das ações têm a mesma distribuição e são independentes uns dos outros, O movimento passado ou tendência de um preço das ações ou do mercado não pode ser usado para prever o seu movimento futuro. Em suma, esta é a idéia de que as ações assumem um caminho aleatório e imprevisível. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Random Walk Theory Um seguidor da teoria de caminhada aleatória acredita que é impossível superar o mercado sem assumir riscos adicionais. Os críticos da teoria, no entanto, afirmam que as ações mantêm as tendências de preços ao longo do tempo, ou seja, que é possível superar o mercado selecionando cuidadosamente os pontos de entrada e saída para os investimentos em ações. Mercados eficientes são aleatórios Esta teoria levantou um monte de sobrancelhas em 1973, quando o autor Burton Malkiel escreveu A Random Walk Down Wall Street. O livro popularizou a hipótese do mercado eficiente, uma teoria anterior apresentada pelo professor William Sharp da Universidade de Chicago. A hipótese de mercado eficiente diz que os preços das ações refletem totalmente todas as informações disponíveis e as expectativas, portanto os preços atuais são a melhor aproximação do valor intrínseco de uma empresa. Isso impossibilitaria que alguém explorasse estoques de preço errado de forma consistente, porque os movimentos de preços são em grande parte aleatórios e impulsionados por eventos imprevistos. Sharp e Malkiel concluíram que, devido à aleatoriedade de curto prazo dos retornos, os investidores estariam melhor investindo em um fundo bem-diversificado gerenciado passivamente. Em seu livro, Malkiel teorizou que um macaco com os olhos vendados jogando dardos em uma página financeira dos jornais poderia selecionar um portfólio que faria exatamente o mesmo que um cuidadosamente selecionado por especialistas. Entrar em Dart-Throwing Monkeys Em 1988, o Wall Street Journal criou um concurso para testar a teoria de caminhada aleatória Malkiels, criando o Concurso anual de dardos do Wall Street Journal, colocando investidores profissionais contra dardos para a supremacia de escolha de ações. Os membros da equipe do Wall Street Journal desempenharam o papel de macacos lançadores de dardos. Depois de 100 concursos, o Wall Street Journal apresentou os resultados, que mostraram que os especialistas ganharam 61 das competições e os dardos ganharam 39. No entanto, os especialistas só conseguiram vencer o Dow Jones Industrial Average (DJIA) em 51 concursos. Malkiel comentou que os picaretas dos peritos foram ajudados pelo salto da publicidade no preço de um estoque que tende a ocorrer quando os peritos do estoque fazem uma recomendação. Os defensores da gestão passiva afirmam que, porque os especialistas só poderia vencer o mercado metade do tempo, os investidores seria melhor investir em um fundo passivo que cobra taxas de gestão muito mais baixas. Random Walk Trading 8211 Professional Random Walk Trading 8211 Profissional Webinar ao vivo VIX baseado em negociação 8212 fazendo lucros no índice 8220Fear 8221 Os mercados sempre nos permitiram apostar no medo ou ganância. Agora podemos apostar na volatilidade too8230 O 8220random walk8221 do mercado, é apenas uma outra maneira de dizer 8220noisy8221 andar. Aumento diário e diminuição dos preços costumam traçar um caminho que é muito semelhante ao volume do silvo que você recebe de um rádio sintonizado para um canal sem estações. Uma diferença é que os mercados também tendem a subir ou descer em escalas de tempo mais longas com base na economia macro, guerras, medo e ganância, e quem sabe o que mais. Por razões que não são claras para mim, a magnitude do 8220noise8221 em um mercado tende a ser proporcional à raiz quadrada do intervalo de tempo. Por exemplo, se a magnitude do ruído anual é 12, o ruído diário tenderá a ser em torno de 12 dividido pela raiz quadrada do número de dias de negociação no ano 8212 cerca de 250. A raiz quadrada de 250 é cerca de 15,8, A mudança diária neste exemplo seria de 12 / 15,8 ou cerca de 0,76. As variações minuto a minuto são previstas para ser 12/346 (raiz quadrada de 25086) 035. No índice Spy SampP 500 isso seria de cerca de 4 a 5 centavos. Eyeballing as cartas para diário e por minuto elevado contra baixo estas previsões olham consideravelmente perto. Então, há uma maneira de tirar proveito deste nível de ruído previsto, sem ter que adivinhar qual caminho o mercado vai pensar, porque se as pessoas tinham percebido isso seria escrever livros sobre ele enquanto está sentado em seus decks em Maui . O grande desafio é evitar ser pego se o mercado deriva em uma direção contrária à sua posição. Let8217s dizer que você compra SPY na abertura em 130 com uma ordem de venda definida em 130,99 (0,76 superior). A teoria iria prever que você iria ter sucesso com esta estratégia cerca de 50 do tempo no primeiro dia. Se o mercado estiver de fora, sem tendência geral clara ou tendência acima, as probabilidades são muito boas que você fecharia sua ordem com sucesso dentro de alguns dias. No entanto, se o mercado decide tanque nesse ponto você pode ter que esperar um tempo muito longo para a sua ordem de venda para executar. Portanto, existe uma maneira eficaz de cobrar os prováveis ​​ganhos do dia-a-dia, mas não obter varrido para fora se os tanques de mercado Uma abordagem seria comprar coloca no nível de suporte atual da faixa de negociação. Se os tanques de mercado você tem pelo menos limitado o dano potencial. Sua perda seria a diferença entre seu preço de compra e o preço de exercício de venda e o prêmio de opção de venda. Outra abordagem seria a de hedge com VIX opções de volatilidade que tendem a subir quando o mercado cai. Estes têm a vantagem de que são rentáveis ​​se o mercado cai de repente, independentemente de quais os preços que o índice SPY está vendendo para. Comentários Ainda não existem comentários.